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万亿机构资金配置新动向 基金量化专户受追捧

来源:http://www.nayanka.com | 发表日期:2017-06-19 11:35:02 | 点击数: 次

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  万亿机构资金配置新动向 基金量化专户受追捧

原题目:万亿机构资金配置新动向基金量化专户受追捧中国基金报记者李树超受益于今年上半年大盘指数上行趋势和机构资金配置需求,专户量化投资正在受到越来越多机构资金的关注。目前,机构资金在基金专户上的资产配置


原题目:万亿机构资金配置新动向基金量化专户受追捧

中国基金报记者李树超

受益于今年上半年大盘指数上行趋势和机构资金配置需求,专户量化投资正在受到越来越多机构资金的关注。目前,机构资金在基金专户上的资产配置范围早已过万亿,万亿机构资金配置呈现新动向,量化专户产品范围增加显明。

专户量化产品受机构资金追捧

北京一家大型基金公司数目投资部负责人告知记者,他所在的公司近期推出了多个指数目化专户产品,在匹配客户特定风险收益需求下,以指数为基准,但相对收益要比指数有必定的加强,目前机构定制的smart beta产品重要是跟踪沪深300、中证800等指数。

北京一家次新基金公司市场部总监也表现,很多银行近期对量化投资的概念比拟认可,银行从固收、权益都委托出来很多资金,保险、公募、私募都会去和银行谈合作。该公司推出的 固定收益+ 、 量化固收 等新概念很受低风险的机构青睐,他们会有小比例资金进来寻找 往下有底线、往上可比同类产品收益有竞争力 的专户产品。

该总监称, 因为去年很多银行委外赔钱,公司此前对接的一些银行行长因此被降职到分行和分支机构了,今年绝对收益策略比拟受银行认可,尤其是对收益相对断定的 固定收益+量化加强 策略的产品。

量化专户范围增加显明

在机构资金的追捧下,多家机构的量化专户范围增加显明,但范围增加的产品重要着重于一般自动量化和被动量化产品,对冲量化专户的范围增加相对有限。

上述北京大型基金公司数目投资部负责人流露,今年以来该公司专户量化范围增加了大约90亿元,重要是保险等长期投资者比拟青睐量化产品。具体到产品选择上,机构重要布局的还是指数目化产品,选股因子须要选择成分股,但成分股的权重方法具有多样性,因子也因为打分不同而可以构建不同的组合。这相当于为客户定制指数,满足客户的一些特别的风险偏好需求。

海外市场做指数目化做得比拟大,通过跟踪尺度指数做些加强收益也正在受到国内投资者的认可,机构近期对这类产品很感兴致。 该负责人称, 这类机构比拟爱好被动量化,而不是自动量化,自动量化的机动性太强,风险裸露比拟大。他们爱好尺度化的被动产品上增添上一些加强策略,盼望收益缭绕尺度指数做些加强后果。而对冲的量化产品在股指期货受限之后,对冲成本很高,绝对收益在投资上难度很大,我们会自动下降风险裸露,压抑范围发展。然而,从长远看来,对冲量化产品范围还是很有潜力的,究竟存在市场需求。

上述北京次新基金公司市场部总监也称: 基金公司的专户客户重要是银行和保险,但我们公司只有2家银行客户,专户总范围是60多亿元,客户包括了银行、券商和信托等。其中,量化专户有两只,范围各有几亿元,产品是私人银行发行给高净值客户,重要是配债券投资加一些加强收益。固然现在范围不是很大,但因为有历史事迹,来谈合作的客户并不少,未来这块市场还是很有远景的,是我们公司重点布局的范畴。

竞争剧烈管理费低 小公司业务难开展

量化专户的市场需求和范围扩大重要对具备历史事迹和管理经验的基金公司形成利好,但对于刚刚涉足该市场的基金公司而言,在业务拓展上同样举步维艰。

北京一家小型基金公司市场部总监告知记者,该公司近期也在和银行沟通一款普通的量化专户产品,重要针对银行的高净值客户发售。但由于公司目前缺少量化产品管理经验和历史事迹,目前机构对公司的产品需求并不大,谈了很久也没有进展。

该总监剖析,一方面,上半年大盘蓝筹指数收益不错,稍微做些加强实际上比自动基金事迹还有优势,这对存量产品事迹是利好;另一方面,配置大蓝筹股的大公司上半年产品收益不错,而配置中小创股票较多的中小公司历史事迹乏善可陈,就很难受到机构资金的青睐。

由于市场竞争剧烈、管理费率菲薄,对于中小公司而言,专户量化产品形同 鸡肋 。

有基金市场部总监坦言, 这块的市场竞争很剧烈,上半年我们固收专户收益报的是5.2%年化收益,上半年股市、债市都不太好,这个收益率还是很有压力的。但客户私下说,有些私募年化收益可以给到12%,私募还是比拟敢于加杠杆的。

同时,由于机构大资金委托资产,做专户的话语权相对更强,专户量化产品的管理费收入并不尽如人意,业内很多通过逾额收益后端分成来晋升费率。


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